MDD

MDD (maximum draw down) 

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한국어로는 최대 하락폭이라고 불리며 말 그대로 고점 대비 가장 큰 하락폭이 얼마습니다 만약 MDD를 모르고 있었다면 이해하기 어려울뿐더러 찾아보고 다시 와야 하는 불편함이 있죠 하지만 이렇게 용어를 1개씩 알아가다 보면 경제 기사를 볼 때 막힘없이 읽어 나갈 수 있습니다 

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실제로 MDD 구해보기

지난 1년간 SPY의 차트입니다 S&P 500을 추종하는 ETF로 S&P 500과 거의 같은 흐름으로 간다고 보시면 됩니다 이 차트를 보고 MDD를 한번 구해보겠습니다 우선 차트 내에서 최고점과 최저점을 찾아 그 가격의 차이를 백분율로 표현하기만 하면 됩니다

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최고점 : 461$ 최저점: 356$

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둘의 차이를 백분율로 나타내면 22%가 나옵니다

즉 S&P 500의 최근 1년의 MDD는 22%라고 할 수 있습니다 

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이런 식으로 계산만 할 수 있다면 누구든지 할 수 있는 간단한 것입니다 알고 보면 너무 쉬운 이야기라 싱겁게 느껴질 수도 있지만 모르고 보면 정말 아무것도 모를 수밖에 없는 용어입니다 

© Pexels, 출처 Pixabay

포트폴리오 구성에서 가장 중요한 지표 = MDD

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실제로 주식 포트폴리오를 만들 때 가장 중요하게 생각하는 부분이 바로 MDD입니다 제가 항상 말하는 것 중 하나가 '돈은 버는 것보다 잃지 않는 게 더 우선되어야 한다'라는 겁니다 투자의 대가인 워런 버핏도 이 원칙으로 투자를 하고 있는 것으로 유명하죠 그렇다면 포트폴리오에서 가장 중요한 부분은 MDD가 될 것입니다 

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개인 투자자들은 하락장을 견디기가 매우 힘들다는 것을 주식이나 다른 재테크를 1번이라도 해보신 분들은 아실 겁니다 언제까지 떨어질지도 모르는 하락장을 가만히 보고 버틴다는 것은 웬만한 멘탈을 가지고 있는 사람이 아니라면 스트레스를 받을 수밖에 없습니다 

© sharonmccutcheon, 출처 Unsplash

그래서 항상 서로의 위험성을 상쇄시켜주는 자산에 분산투자를 하는 것입니다 예를 들면 주식을 샀다면 그와 반대되는 채권을 산다든지 또는 주식 내에서도 성장주 기업들을 가지고 있다면 방어 역할을 해주는 필수소비재 기업들을 사는 등등 다양한 방법으로 내 전체 계좌의 MDD를 낮추는 방법을 찾아야 합니다 

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거인의 포트폴리오라는 책을 보면 각각 포트마다 MDD를 다 구하고 그 수치가 낮을수록 자산 배분을 잘 했다고 나옵니다 이런 식으로 투자의 방향성을 제대로 정하는 데 있어서 MDD는 아주 중요한 역할을 하고 있는 것이죠

오늘 배웠던 내용으로 현재 본인의 포트폴리오의 과거 10년간 MDD는 얼마였는지

계산해 보고 만약 생각보다 크게 나왔다면 조금 더 안전한 자산의 비중을 높이는 것을 

권장 드립니다 

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개인적으로 15% 미만이라면 좋은 자산들로 구성되어 있다고 생각하고 

사람마다 기준은 다를 수 있으니 참고만 하시길 바랍니다!!

[출처] 경제 용어 익히기 10일차 : MDD 란? ( 주식 기초 용어, 주린이 필수 용어, 활용방법)|작성자 쉬운 경제 이야기

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